Firewall - это программа, устанавливаемая на компьютер, обеспечивающая его защиту от внешних атак, тем самым повышая безопасности работы в сети. Конечно, полной защиты файрвол не гарантирует, так как с одной стороны может найтись умелый хакер, сумеющий обойти файрвол, или, с другой стороны, при неграмотной настройке файрвол становится практически бесполезным.

Кроме защиты от проникновения на компьютер снаружи (взлом), файрвол защищает от несанкционированной передачи данных с компьютера наружу (к примеру, предотвращение кражи паролей, номеров кредиток и т.д. троянскими программами). Правильно настроенный файрвол разрешает работу с сетью только для некоторых, заведомо чистых программ (браузер, почтовый клиент, icq...). Если на вашем компьютере будет запущена неизвестная программа, в зависимости от настроек файрвол может либо запретить ей доступ в сеть, либо выдать окошко с вопросом, разрешить ли этой программе работать с сетью. В этом случае важно не спешить отвечать "да", а попытаться понять, что это за программа. Так вы можете обнаружить появление на компьютере троянских программ и предотвратить кражу информации и возможность управления вашим компьютером. Кроме того, многие программы часто рвутся в Internet, чтобы проверить наличие обновлений, а некоторые даже без спросу качают эти обновления, тем самым расходуя ваш трафик. Файрвол сразу "замечает", если какой-нить Microsoft Word попытается выйти в Internet и спросит вас, разрешить ему доступ или запретить. Вне зависимости от того, какое решение вы примете, можно создать правило на эту программу - файрвол запомнит, что в следующий раз этой программе надо дать доступ (либо запретить), не спрашивая Вас.

Какой именно файрвол выбрать - личное дело каждого, выбор всегда есть. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Я опишу лишь один из них, так как сама пользуюсь им - ZoneAlarm. Если кто-нибудь захочет написать о другом файрволе - размещу (с указанием автора).